Distribution Gamma
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Densité de probabilité / Fonction de masse |
|
Fonction de répartition > |
|
Paramètres | réel réel |
Support | |
Densité de probabilité (fonction de masse) | |
Fonction de répartition | |
Espérance | |
Médiane (centre) | pas d'expression formelle |
Mode | pour |
Variance | |
Asymétrie (skewness) | |
Kurtosis (non-normalisé) | |
Entropie | |
Fonction génératrice des moments | pour t < 1 / θ |
Fonction caractéristique |
En théorie des probabilités et en statistiques, une distribution Gamma, ou loi Gamma, est un type de loi de probabilité de variables aléatoires réelles positives. La famille des distributions Gamma inclut entre autres les lois exponentielles, les lois de sommes de variables aléatoires indépendantes suivant une même loi exponentielle, ainsi que la loi du χ². Elle permet donc de modéliser une grande variété de phénomènes pour des grandeurs positives.
Une variable aléatoire suit une loi Gamma de paramètres k et θ (strictement positifs) si sa fonction de densité de probabilité peut se mettre sous la forme :