Discuter:Économétrie

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

WikiProjet Économie
 Économétrie fait partie du projet Économie, qui a pour but d'enrichir le contenu de Wikipédia sur les sujets liés à l'économie.
Si vous voulez participer, vous pouvez éditer cet article ou visiter la page du projet et la page d'évaluation des articles, et vous pourrez vous joindre au projet et consulter la liste des tâches et des objectifs. Le portail économie pourrait aussi vous intéresser.
Ébauche Cet article a été classé comme d'Avancement ébauche selon le Tableau d'évaluation du projet. (Voir les statistiques)
Maximum Cet article a été classé comme d'Importance maximum selon le Tableau d'évaluation du projet. (Contester ?)

Qu'est-ce que le domaine "économie mathématique" que couvrirait l'économétrie ? De mon point de vue, la section "Le champ d'étude et les méthodes de l'économétrie" n'a pas de sens.

Sommaire

[modifier] Quelques ajouts

Il me semblait que la distinction entre économie mathématiques et statistiques appliquées à l'économie était classique dans cette discipline. Cependant, j'ai écrit ma contribution très vite donc il y avait des erreurs dans la formulation du texte. D'ou peut-etre le malentendu. Par contre, si cette distinction n'est pas conventionnelle, autant l'enlever. Je ne vais pas me battre avec des économètres, je préfère rester en bonne santé !!

Pour revenir à cette distinction. Si je me souviens bien de mes cours et lectures diverses. L'économie mathématique renvoie à la formalisation mathématiques (l'utilisation du langage mathématiques) de l'analyse économique. Par exemple, les travaux de Debreu, Nash et Tirole sont à ranger dans cette catégorie. Quant à la statistique appliquée à l'économie, elle renvoie à des techniques statistiques qui servent à mesurer les phénomènes économiques (terme à la définition floue mais conventionnelle), à tester et invalider des modèles, à classifier les données, etc. Par exemple, les méthodes de régression linéaire ou non-linéraire, les tests paramétriques, les tests de cohérence, de portée, entrent dans cette catégorie. Pour faire un parallèle. En sociologie, il existe des développements théoriques et des recherches expérimentales, ces dernières obéissent à certaines règles et méthodes d'observation (l'économétrie expérimentale en quelque sorte). On peut bien sûr contester cette distinction (troll en perspective), et discourir sur les rapports entre théorie et expérience, mais dans ce cas là à quoi correspond l'économétrie ? Doit-on y inclure l'analyse de données appliquée à l'économie ? Il me semble que si on commence à vouloir définir une discipline trop précisément en la sortant du cadre institutionnel, on tombe vite dans le débat métaphysique et épistémologique. Ce serait d'ailleurs une très bonne idée d'y consacrer une partie de l'article. Il y aurait à redire sur la portée scientifique de l'économétrie, de ses liens avec le falsificationnisme (liens souvent très lâches à mon avis) et le vérificationnisme. A mon avis (qui n'est pas que personnel), l'économétrie n'apporte pas grand chose à certains problèmes économiques, si ce n'est d'embrouiller les idées, et d'écarter de la discussion des gens sensés en les innondant de formules pompeuses et de tests incompréhensibles. Keynes, Mises et Hayek m'auraient très certainement donné raison... Quoi qu'il en soit, il est évident que les mathématiques ne sont certainement pas un gage de scientificité.

Concernant le champ d'application de l'économétrie. J'ai mis ça comme ça, histoire de faire bouger l'article. J'admets que le terme n'est pas très heureux mais je voulais simplement délimiter la place de l'économétrie dans la science économique. Si vous voyez une autre solution... Le dictionnaire hachette semble cependant me donner raison. économétrie : "application des méthodes mathématiques à l'économie". Rajoutez "champ d'" avant application et vous avez à peu près ce que j'ai voulu dire. Quant aux méthodes, je pensais faire (quand j'aurai le temps) quelques résumés sur les principales techniques économétriques (au sens strict) : régression linéaire, non linéaire, séries temporelles, statistique mathématiques. C'est ce qu'on retrouve dans toute bonne encyclopédie...

Le chapitre résultat et applications pourrait traîter des applications politiques et économiques de l'économétrie et de leurs conséquences (qui sont importantes, si on croit Lucas et ses fameuses anticipations rationnelles). Il serait possible de mentionner l'existence des modèles probit, logit, des principaux modèles macroéconomiques utilisés par les gouvernements, de leur relative inneficacité, etc. Il serait également intéressant de parler de la tendance des économètres à passer des modèles macro-économiques d'inspiration keynésienne à des modèles micro-économiques d'inspiration walrasienne. Ainsi, on pourrait se faire une idée des résultats auxquels l'économétrie a permis d'arriver. Par exemple, la réinterprétation de la courbe de Phillips et la remise en cause des politiques keynesiennes.

Pour moi, l'économie mathématique n'est pas un sous-domaine de l'économétrie. L'économétrie est des mathématiques appliquées, dont les techniques peuvent être utilisées dans toute discipline travaillant avec des modèles et des données. L'économie mathématique n'est pas une discipline mais une façon de faire de l'économie (qui peut être utile dans les différentes branches de l'économie : économie de l'information etc) Cela dit, je n'ai pas étudié l'économétrie comme vous à Toulouse, or le pole toulousain est le meilleur en France (voire en Europe) en science économique en terme de publications scientifiques et les mathématiques y occupent une grande place dans l'enseignement.

Suite à cette discussion, je me suis penché un peu plus sur le problème. En fait, il n'est pas étonnant que nous soyons en désaccord, car visiblement, le terme est ambigu. Pour preuve, j'ai récupéré quelques définitions sur internet :

MSN Encarta. "branche des sciences économiques qui traite des modèles et des méthodes mathématiques appliquées aux grandeurs et variations économiques."

Encyclopaedic.net : "on trouve également des méthodologies utilisées par certains économistes, dont on ne peut nier l'importance des théories. Les exemples les plus significatifs sont sans doute :

  • l'économétrie, qui applique les techniques mathématiques, statistiques et probabilistes à l'étude des données économiques.
  • l'économie expérimentale qui au contraire étudie les motivations économiques "en laboratoire", auprès de petits groupe et rejoint ainsi l'économie comportementale

Cours de lyon : "Voici quelques (tentatives) de définition de l'Econométrie :

  • Définition 1 Etudes des relations quantitatives de la vie économique faisant appel à l'analyse statistique et à la formulation mathématique.
  • Définition 2 L'économétrie exprime quantitativement les corrélations pouvant exister entre des phénomènes économiques dont la théorie affirme l'existence. La théorie économique fournit des idées sur les processus qui déterminent les grandeurs économiques, l'économétrie apporte une vérification empirique et établit quantitativement les corrélations qui apparaissent valides.
  • Définition 3 L'objectif de l'économétrie est de confronter un modèle économique à un ensemble de données (données de panel, série temporelle, etc.) et ainsi d'en vérifier la validité.
  • Définition 4 L'économétrie est une branche de l'économie qui traite de l'estimation pratique des relations économiques."

Résumé d'un ouvrage intitulé économétrie appliquée : "L'économétrie désigne un ensemble de méthodes statistiques et mathématiques dont l'objectif est de quantifier les phénomènes économiques. Elle est pour ses utilisateurs un outil précieux d'analyse et d'aide à la décision."

Jean pierre Florens (toulouse 1), le monde 24 10 2004. "Le terme économétrie peut prêter à confusion car il est parfois employé à propos de toute analyse économique utilisant des mathématiques. A un sens plus restreint, utilisé ici, l'économétrie désigne le traitement des données statistiques économiques afin de valider les hypothèses de la théorie économique. L'économétrie donne à l'analyse économique théorique une forme opérationnelle permettant, par exemple, de réaliser des prévisions ou d'évaluer l'impact des mesures de politique économique."

Pour conserver la neutralité de point de vue, il faudrait donc mentionner au moins les deux sens du terme. Je suis d'accord que ce n'est pas évident, car il y a deux questionnements différents. Le premier c'est le problème de la place des mathématiques en économie. Le second, c'est le problème des rapports entre expérimentation et théorie. Ces deux problèmes ne sont pas seulement scientifiques, ils sont également politiques - comme de nombreuses problématiques en sciences économiques. Je pense qu'il serait intéressant de le mentionner dans l'article. Par exemple, tenter de séparer l'économétrie de la science économique pour en faire une sorte de science dure, c'est donner un crédit très fort à une science économique de type naturaliste. Il existerait des faits, des lois sociales indépendantes de la volonté humaine, et la réalité sociale façonnerait la théorie. Mais en fait, les variables et grandeurs retenues (pib, prix, niveau de production, etc.) sont inséparables des théories. Pour faire à nouveau un parallèle. En physique, on ne sépare pas de manière stricte la théorie et l'expérimentation. Et même les problèmes de mesure peuvent être intégrés dans la théorie. Je n'y connais pas grand chose, mais je crois que Laurent Notalle développe quelque chose dans le genre. Dernier point, sans être un expert, les techniques économétriques pures (régression, tests...) ne sont-elles pas avant tout de la statistique ? Comment les différencier de la biostatistique ?

[modifier] Modifications de définitions

Je me suis permis quelques changements dans les définitions. En effet : «économétrie regroupe l'ensemble des travaux en économie qui utilisent le langage mathématique» était faux. Un modèle économique exprimé mathématiquement (Modèle IS/LM par exemple) n'a rien à voir avec de l'économétrie, puisqu'il peut rester complètement théorique. C'est encore plus vrai de la plupart des modèles d'organisation industrielle.

Comme son nom l'indique, l'économétrie est liée à la mesure de grandeurs économiques.

À ce titre, l'économétrie est une branche des statistiques, et la plupart des rubriques de l'articles existant ne sont pas spécifiques à l'économétrie, puisqu'elles sont largement utilisées dans l'ensemble des sciences expérimentales, de la médecine, etc.

--Bokken 11 septembre 2005 à 11:56 (CEST)

la discussion expliquait plus haut pourquoi il y avait ambiguité dans la définition. Tu aurais du la lire. Ce qu'il faut faire à cet article, ce n'est pas tergiverser sur la définition, mais approfondir la partie sur les modèles linéaires et non-linéaires. recyclage 16 décembre 2005 à 19:05 (CET)

[modifier] Modifications sur "la régression " et autres

Je me suis permis de modifier un peu la présentation de la régression et j'ai changé "variable exogène" en "variable explicative". L'exogénéité est un concept assez complexe et on ne peut pas considérer que les variables explicatives sont exogènes, cf les VAR par exemple.

De plus, il me semble que cela fait déjà longtemps qu'on ne considère plus les regresseurs comme déterministes. Il n'y a pas de raison de considérer que les variables expliquées soient stochastiques mais pas les variables explicatives. Idéalement, l faudrait une présentation par l'espérance conditionnelle.


Enfin, pour ceux que ça intéresse: la définition de l'économétrie n'est apparue que graduellement et il est vrai que lors de la fondation de l'econometric society, on ne faisait pas de distinction entre économie mathématique et économétrie. C'est la commission Cowles qui a vraiment lancé l'économétrie en tant que science de la mesure de l'économie. L'économétrie n'est pas de l'économie expérimentale. Son grand intérêt est que l'approche probabiliste permet de spécifier des variables aléatoires qui ont une VARIANCE, et que cette dernière permet de réaliser des TESTS afin de rejeter certaines théories.

Je recommande les livres de Mary Morgan qui sont passionnants sur l'histoire de l'économétrie.

Voici ce que je mets dans mon poly de cours sur l'acception contemporaine du terme: Dans les années 1960, la définition traditionnelle de l’économétrie s’est révélée désuète car la plupart des domaines de l’économie avaient été gagnées par l’approche économétrique, bien que subsistent des débats sur le degré de formalisation de l’analyse. Une redéfinition du terme s’ensuivit, et le nouveau sens est plus proche de l’utilisation du suffixe métrie rencontré dans d’autres sciences, comme la biométrie.

L’économétrie moderne concerne le développement de méthodes probabilistes et statistiques dans le contexte d’une compréhension détaillée des données, et des théories économiques, les concernant afin d’obtenir une analyse économique empirique rigoureuse. Elle se situe `a l’interface entre l’informatique, les statistiques, les probabilités et la théorie économique.

Elle est donc très influencée par des développements hors du domaine propre de la pensée économique, en particulier informatiques et probabilistes. Divers chercheurs font davantage porter l’accent sur l’un ou l’autre de ces ingrédients, ce qui génère une grande part des conflits dans ce domaine. Les termes importants de la définition ci-dessus sont empiriques et rigoureuses : il s’agit bien d’une discipline qui vise à être appliquée à des problèmes concrets et ainsi ignore une grande part des développements théoriques purs sans possibilité d’application ; par ailleurs, l’économétrie a dans une certaine mesure vocation à rapprocher l’économie des sciences expérimentales : il s’agit de tirer des événements passés et des données le maximum d’informations afin d’utiliser les « expériences historiques », à défaut de pouvoir les reproduire ex abstractum.

L’économétrie appliquée utilise, quant à elle, les développements théoriques pour analyser des cas concrets afin d’obtenir des recommandations politiques, de tester la théorie économique ou de suggérer de nouvelles manières d’améliorer cette dernière. Au vu de la rapidité des développements, il est essentiel pour toute personne qui s’intéresse aux études économiques de pouvoir en comprendre les forces et faiblesses car des méthodes économétriques appliquées à mauvais escient entraînent souvent des résultats sans fondements.

Chevillon 19 juin 2006 à 18:11 (CEST)

[modifier] Projet séries temporelles

bonjour à tous, j'aimerais monter un projet spécifique aux séries temporelles, séries dont il est rapidement fait mention dans cet article, et séries qui disposent déjà d'une ébauche très épurée d'article. Cela permettrait de ne pas surcharger l'article économétrie et de coordonner les efforts de chacun sur un sujet somme toute relativement complexe... ! Qu'en pensez-vous ? Franck1974 16 décembre 2006 à 12:51 (CET)